[김프 리포트] 해외-국내 암호화폐 차익거래 기회 분석, MASK·SHIB 유망

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

6월 7일 12시 기준, 데이터 분석 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면 MASK와 SHIB가 가장 높은 차익거래 수익 기회를 제공하는 종목으로 확인됐다.

먼저, MASK는 Bitget에서 1.930달러에 매수 후 빗썸에서 1.9485달러에 매도를 할 경우 약 0.703%의 프리미엄이 발생하며, 1만 달러 포지션 기준 약 283달러의 수익이 기대된다. MEXC에서의 매수 시에도 유사한 전략이 가능하며, 프리미엄은 0.599%, 수익은 약 273달러로 나타났다. 두 거래쌍 모두 고유동성을 바탕으로 안정적인 거래 환경을 보이고 있다.

SHIB는 OKX에서 0.00001250달러에 매수 후 코빗에서 0.00001256달러에 매도하는 전략이 가능하며, 약 0.284%의 프리미엄과 함께 233달러가량의 수익이 예상된다. HTX, Bitget에서 매수하는 경우에도 유사한 구조가 나타나고 있다.

PnL 기준 상위 거래쌍 역시 앞서 언급된 MASK(Bitget/MEXC → 빗썸), SHIB(OKX/HTX/Bitget → 코빗) 등으로 구성되어 있으며, 거래량과 슬리피지 리스크 면에서 매력적인 전략으로 평가된다.

한편, 프리미엄 비율 상위 세 종목인 STMX, KLV, RDNT는 선물 및 현물 간 가격 괴리에 기반한 고수익 기회를 제공하고 있다. STMX는 Gate.io 선물에서 매수 후 빗썸 현물 매도로 143.97%의 프리미엄이 포착되었으며, 업비트를 통한 전략도 87.09%의 프리미엄을 제공하고 있다. KLV는 MEXC에서 매수 후 HTX에서 매도 시 49.10% 프리미엄이 확인되었고, RDNT는 MEXC 또는 Bybit에서 매수한 뒤 HTX에서 매도하면 31.00%의 프리미엄이 발생한다.

전반적으로, 프리미엄 차익거래 전략은 변동성과 거래체결 가능성, 수수료 및 송금 시간 등을 충분히 고려해 실행해야 하며, 실시간 시장 대응 능력도 매우 중요하다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]